17 lutego 2020

Miesięcznik Finansowy BANK: Jakie działania, przy uprzywilejowaniu dłużników, powinny podjąć banki, aby nie pogorszyć jakości portfeli kredytowych. Komentarz eksperta Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.

Proces zarządzania ryzykiem kredytowym przez lata ulegał przeobrażeniom, a odpowiednie metody i narzędzia stały się kluczowe dla działalności banku. Klasyczną metodą jest analiza scenariuszowa zarówno ryzyka wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Pod lupę należy wziąć wartość portfela, zabezpieczeń, a w przypadku kredytów hipotecznych stan użytkowania nieruchomości czy ich wartość rynkową.

W zakresie analizy z ryzyka wewnętrznego warto sięgać po mapowanie produktów, czyli de facto danych, wykorzystując różne wskaźniki. Analizując konkretne portfele, należy weryfikować aktualność danych, zabezpieczeń, wartości i dostępność dokumentów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zbycia portfela wierzytelności, kiedy to brak dokumentów lub niedostateczna ich analiza mogą wpłynąć na obniżenie ostatecznej wyceny. Istotne jest regularne przeprowadzanie symulacji zdarzeń, które mają pokazać skuteczność zasad postępowania, przygotowanych na ewentualność materializacji konkretnych scenariuszy. W analizie należy uwzględnić zdarzenia wewnętrzne, takie jak działania fraudowe, błędy ludzkie wynikające z z niewłaściwego oznaczenia kredytu (jego wartości, stron umowy kredytowej lub ustanowionego zabezpieczenia) oraz zewnętrzne – zmiany regulacyjne. Dla rynku zarządzania wierzytelnościami szczególne znaczenie miała zmiana ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych oraz nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Zawsze jednak niezbędnym i pierwszorzędnym działaniem banku w procesie decyzyjnym dotyczącym udzielenia finansowania pozostaje oczywiście analiza zdolności kredytowej klienta.

Autor: Aleksandra Szulc

koordynator ds. legislacji, Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami.

Aktualności